{"product_id":"9784322143577","title":"実践　VaRとリスク評価の基礎","description":"デルタ法、ヒストリカル法、モンテカルロ法の3つの方法でVaRとCVARを測定\u003cbr\u003e◆企業のリスクコントロールに必要不可欠な、代表的なリスク計測手法であるVaR（Value at Risk）の学習書。『Excel\u0026amp;VBAで学ぶVaR』（2009年刊）を改題改訂。\u003cbr\u003e◆旧版の内容に、バーゼルⅢの特徴、CVaR（Conditional VaR：損失がVaRを上回るときの平均損失）の解説、CVaR計測の演習などを追加。\u003cbr\u003e◆社会人や学生が独学で取り組むことを想定し、Excelで分析可能な例題を数多く取り入れ、理解の定着につながるように配慮。\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e【主要目次】\u003cbr\u003e第１章　リスク・マネジメントとは何か\u003cbr\u003e・リスクの分類\u003cbr\u003e・リスク量の計測\u003cbr\u003e・バーゼルⅡとバーゼルⅢの変更点の概要\u003cbr\u003e・VaRの問題点\u003cbr\u003e第２章　VaRとマーケット・リスクの計量化\u003cbr\u003e・リスク・ファクター\u003cbr\u003e・リスク・ファクターの特性分析\u003cbr\u003e・度数分布\u003cbr\u003e・基本統計量\u003cbr\u003e・ヒストグラムから分布を読み取る\u003cbr\u003e・収益率\u003cbr\u003e・収益率の分布\u003cbr\u003e・正規分布\u003cbr\u003e・対数正規分布\u003cbr\u003e・一様分布\u003cbr\u003e・VaR計測モデル\u003cbr\u003e第３章　デルタ法によるVaR評価\u003cbr\u003e・パラメータ（平均、分散共分散）の推定\u003cbr\u003e・リスク・ファクターが１つの場合のVaR\u003cbr\u003e・ポートフォリオのVaR\u003cbr\u003e・非線型評価関数で評価される資産のVaR\u003cbr\u003e・ガンマの組込み\u003cbr\u003e・CVaRとは\u003cbr\u003e第４章　ヒストリカル・シミュレーションによるVaRとCVaRの評価\u003cbr\u003e・ヒストリカル法\u003cbr\u003e・経験分布のパーセント点\u003cbr\u003e・順序統計量と真の分布のパーセント点との関係\u003cbr\u003e・ヒストリカル法によるVaR計測の基本\u003cbr\u003e・ブートストラップ（Bootstrap）法\u003cbr\u003e・ブートストラップ法によるVaRとCVaRの評価ツール\u003cbr\u003e第５章　モンテカルロ・シミュレーションによるVaRとCVaRの評価\u003cbr\u003e・正規乱数の生成\u003cbr\u003e・変量正規乱数\u003cbr\u003e・多次元正規乱数\u003cbr\u003e・モンテカルロ・シミュレーションによる派生証券の評価\u003cbr\u003e・モンテカルロ・シミュレーションパーセント点\u003cbr\u003e・データの重み調整\u003cbr\u003e第６章　バックテスト\u003cbr\u003e・バックテストと検出力\u003cbr\u003e\u003cbr\u003eAppendix A　行列の計算\u003cbr\u003e・行列の定義／行列の演算／逆行列\u003cbr\u003eAppendix B　確率変数と確率分布\u003cbr\u003e・確率とは／確率変数と確率分布\u003cbr\u003eAppendix C　関数の微分とテイラー展開\u003cbr\u003e・関数の微分と数値微分","brand":"きんざい","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":48446056071472,"sku":"","price":2530.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"url":"https:\/\/www.maruzenjunkudo.co.jp\/products\/9784322143577","provider":"丸善ジュンク堂書店ネットストア","version":"1.0","type":"link"}